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Domingo, 5 de abril de 2009

FINANZAS > SISTEMA DE PREVENCION DE CRISIS DISEñADO POR EL BANCO CENTRAL

Test de estrés bancario

Los bancos cuentan con un conjunto de herramientas para medir diversos riesgos asociados con la intermediación financiera. Por ahora son pocas las entidades que evalúan su situación de cartera.

 Por Cristian Carrillo

La gravedad de la crisis puso al descubierto la insuficiencia de los mecanismos de regulación del sistema financiero y la falta de herramientas para medir sus riesgos. Los líderes del G-20 se reunieron esta semana para endurecer esos controles. Pero más allá de las medidas que se implementen hacia una mayor transparencia en la intermediación, falta saber si esas recomendaciones serán cumplidas. Un relevamiento oficial realizado entre casi veinte bancos en la Argentina dio cuenta de que menos de la mitad realiza pruebas cotidianas para evaluar la fragilidad de su cartera, mientras que de esos pocos ninguno lo hace de manera adecuada.

Los bancos cuentan con un conjunto de herramientas para medir diversos riesgos asociados con la intermediación financiera. En los últimos años se implementó en todo el mundo los stress tests (pruebas de tensión). Su objetivo es evaluar el impacto en las entidades financieras de la ocurrencia de eventos extremos –pero posibles– que puedan afectar negativamente su situación económico-financiera. Son requeridos a menudo por las autoridades reguladoras para evaluar la salud del sistema. La Reserva Federal (banca central estadounidense) puso bajo este tipo de análisis a los principales bancos de su país para determinar futuros rescates.

De todos modos, estos modelos están pensados para anticipar una eventual crisis antes que para solucionarla. Las pruebas abarcan aspectos más generales, como una baja en la calificación de la entidad, una corrida sobre buena parte de los depósitos, una suba desproporcionada de la tasa de interés o variaciones en la cotización de la moneda. Además de factores específicos de cada país: contagio de crisis a nivel regional, riesgo operativo y cambios en algunas reglas de juego.

El Banco Central realizó hasta septiembre del año pasado un relevamiento con el objetivo de evaluar el grado de prevención del sistema bancario doméstico. Según el Boletín de Estabilidad Financiera del primer semestre de 2009 que publicó esta semana el BC, los enfoques empleados por los bancos en el país presentan inconsistencias. Aunque lo más grave es que solo un tercio de las entidades se somete a este tipo de pruebas para medir el riesgo de su cartera de créditos. En 2006, el 53 por ciento de las entidades hacía algún tipo de test de stress.

El estudio subraya que, en general, los análisis de los bancos no respetan los estándares mundiales sino que se basan “en el buen juicio de los analistas”. Esto implica que no cuenten con un esquema que conecte el deterioro macro del escenario con el desempeño de su portafolio de préstamos. Para los deudores minoristas se hace un análisis por segmentos, en cual se realiza una “proyección subjetiva” de cómo evolucionará la mora de cada cartera. “Precisamente son las calificadoras de riesgo, que hoy están en el centro de todas las críticas, las que cumplían esa función y sus diagnósticos eran aceptados sin discusión”, señaló a Cash un destacado funcionario de la Comisión Nacional de Valores.

La crisis dejó también de manifiesto que los peores escenarios se quedaron a mitad de camino. Las recomendaciones para las pruebas de tensión sugieren evaluar potenciales efectos de contagio por crisis de mercados emergentes. Nada dice de un colapso financiero heredado de los desarrollados. El Central advierte sobre la necesidad de extender este tipo de prácticas para anticipar obstáculos en la liquidez. El sondeo realizado en septiembre último señala que, sobre 17 entidades que respondieron a la encuesta, cinco realizan pruebas de tensión y cuatro aseguraron estar desarrollándolas. Por otro lado, entre las medidas correctivas adoptadas por los bancos, solo una mínima parte lleva adelante planes de contingencia, aportes de capital o liquidación de posiciones.

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Menos de la mitad de los bancos relevados realiza pruebas cotidianas para evaluar la fragilidad de su cartera.
Imagen: Télam

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