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Domingo, 26 de noviembre de 2006

EL BAúL DE MANUEL

 Por Manuel Fernández López

Con seguridad

Los primeros seguros se originaron en el riesgo del transporte marítimo. Ya en la Edad Media eran usados. En 1574 se estableció en Londres una Cámara de Seguros para registrar contratos de seguro e inscribir sus términos, a fin de zanjar eventuales controversias. Ya existían esas instituciones en Barcelona (siglo XIII) y en Brujas (1310). Belgrano, en su primera Memoria (1795) en el Consulado, entre otras medidas a favor del comercio, pedía “establecer una Compañía de Seguros tanto para el comercio marítimo como el terrestre”. El comercio marítimo se difundió ampliamente, pero tardó en poderse determinar a priori el riesgo de una expedición. Adam Smith intuyó una medida del riesgo: “El éxito es casi seguro en los oficios mecánicos, pero muy inseguro en profesiones liberales”. Exito significaba obtener un ingreso determinado, e inseguro, que el ingreso fuese arbitrariamente alto o bajo. Entre distintos ingresos puede calcularse un promedio o media: los ingresos inseguros eran aquellos que se desviaban mucho por arriba o abajo de la media. La medida de ese desvío de un conjunto de valores en torno de su promedio es la varianza. Pero descubrir este camino para medir el riesgo y con ello definir un contrato de seguro dependió del desarrollo de la estadística y de la teoría de probabilidades, lo que llevó no poco tiempo y requirió, además, el apoyo de la matemática. Cuando esto se logró, y hubo individuos entrenados en cálculo matemático de riesgos de seguros y primas, capaces de analizar estimaciones de probabilidad, nació una profesión distinta: el actuario. La organización profesional de los actuarios data del siglo XIX. En 1889 se fundó la Actuarial Society of America, con fines de promover la profesión. En Inglaterra se fundó el Institute of Actuaries, en Londres, y la Facultad de Actuarios, en Edimburgo, Escocia, que concebía la tarea del actuario como la aplicación de la teoría de probabilidades a cuestiones prácticas. Sus exámenes incluían álgebra superior, diferencias finitas, cálculo infinitesimal y estadística. Las aplicaciones prácticas comprendían teoría del interés compuesto, anualidades ciertas, contingencias de vida y otras, la compilación, cálculo de primas y tasas de contribución por seguros de vida, anualidades, coberturas por enfermedad, pensiones por viudez y orfandad, sociedades de beneficencia e inversiones.

Actuarios

En la Argentina la ciencia actuarial fue introducida por dos profesores eminentes: Hugo Broggi (1880-1965) y José González Galé (1877-1963). Ambos enseñaron en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, cuando funcionaba en el edificio de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, junto a la Academia de Ciencias Económicas, a la que ambos pertenecieron. Broggi, nacido en Como (Italia), llegó a la Argentina en 1910, munido de varios diplomas universitarios, uno de ellos un doctorado en matemáticas obtenido en Göttingen con Hilbert, y otro un diploma en Ciencias Actuariales. Sobre ese tema publicó en italiano en 1906 Matemática actuarial, traducido al francés y el alemán. Además de enseñar matemática financiera y estadística (tenía como adjunto a Alejandro E. Bunge), en el país fundó la estadística matemática y en economía demostró la existencia de la función de utilidad y la insuficiencia del método de Walras para demostrar la existencia de equilibrio general. González Galé, nacido en Madrid (España), enseñó Matemáticas, Contabilidad y Matemática Financiera, y estudió temas de demografía y de biometría. La labor de ambos docentes determinó la creación de la carrera de Actuario en 1927, en la Facultad de Ciencias Económicas. Figura principal de ella fue José Barral Souto (1903-76), especializado en biometría y seguridad social, que además en 1941 presentó un trabajo que anticipó la programación lineal. Hoy la carrera florece, tiene reconocimiento internacional y acaba de celebrar sus Séptimas Jornadas, con estos trabajos de docentes de la Facultad y visitantes: “Programación estocástica y burbujas”, por María Teresa Casparri y Susana Olivera de Marzana; “Estimación de modelos de volatilidad estocástica”, por Julio Fabris; “Rebrote de la Inflación y sus consecuencias en los Modelos Previsionales”, por Enrique Dieulefait; “Perfil del Actuario”, por María A. Metelli y Cristina Meghinasso; “Riesgos del Trabajo”, por A. Pagliano; “Previsión Social”, mesa redonda con José Barral Curtis, E. Feldman y L. Silva; “El mundo de los fractales”, por Luisa Lázzari, P. Moulia, M. Eriz, A. Muñoz, Alberto Landro y Mirta González; “El paradigma de la distribución normal en carteras accionarias”, por Adrián Rossignolo; “Riesgo climático”, por Javier García Fronti, Darío Bacchini, Lara V. Vázquez, etcétera.

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