Dado que Gilliam fue el único integrante estadounidense de un grupo tan británico como la reina Isabel o el Manchester City (los Monthy Python), durante cierto tiempo se le atribuyó por error la nacionalidad inglesa. Lo curioso es que ese error terminó siendo cierto. Nacido en Minnesota en 1940, Gilliam obtuvo en 1968 la ciudadanía británica, manteniendo a partir de ese momento la doble ciudadanía. Pero ya no más: en enero de 2006 renunció a la estadounidense y conservó sólo la de súbdito de Su Majestad. ¿El motivo? Se arguyeron dos, bien distintos. La versión épico-romántica (a la que el propio Gilliam echó fuego) ve en ese renunciamiento una protesta contra el gobierno de George W. Bush. La otra es de lo más pragmática: con esa decisión, Gilliam habría intentado liberar a su esposa e hijos de la carga impositiva que la condición de ciudadano estadounidense entrañaría para ellos. Como consecuencia del renunciamiento, a Gilliam se le permite pasar sólo 30 días al año en los Estados Unidos: menos que a un ciudadano británico del común. Los restantes 335 días los pasa en el límite entre las regiones italianas de Umbría y Toscana, donde posee un tremendo castillo, que confirma su privilegiada condición de exiliado.